PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с KOLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или KOLD.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и KOLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
-83.48%
^XNG
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.62

KOLD:

-0.50

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.91

KOLD:

-0.24

Коэф-т Омега

^XNG:

1.13

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.29

KOLD:

-0.55

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.93

KOLD:

-1.26

Индекс Язвы

^XNG:

4.17%

KOLD:

43.09%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.64%

KOLD:

108.00%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^XNG:

-31.07%

KOLD:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -1.71% против -20.75% соответственно.

^XNG

С начала года

3.32%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.97%

5 лет

23.41%

10 лет

-1.71%

KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

36.53%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-59.20%

5 лет

-42.28%

10 лет

-20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XNG: 0.62
KOLD: -0.50
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XNG: 0.91
KOLD: -0.24
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XNG: 1.13
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XNG: 0.29
KOLD: -0.55
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XNG: 2.93
KOLD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.50
^XNG
KOLD

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и KOLD

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-96.52%
^XNG
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и KOLD

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 12.94%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 34.73%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
34.73%
^XNG
KOLD