PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с KOLD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или KOLD.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и KOLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.60

KOLD:

-0.40

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.75

KOLD:

-0.07

Коэф-т Омега

^XNG:

1.11

KOLD:

0.99

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.23

KOLD:

-0.50

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.23

KOLD:

-1.07

Индекс Язвы

^XNG:

4.31%

KOLD:

45.46%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.74%

KOLD:

109.59%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^XNG:

-30.59%

KOLD:

-97.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -45.20%. За последние 10 лет акции ^XNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -1.32% против -21.18% соответственно.

^XNG

С начала года

4.05%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.89%

1 год

11.72%

3 года

4.95%

5 лет

21.82%

10 лет

-1.32%

KOLD

С начала года

-45.20%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-62.00%

1 год

-44.05%

3 года

30.66%

5 лет

-46.95%

10 лет

-21.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и KOLD

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и KOLD

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.19%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 33.29%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...